کد مقاله A4: تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز+ترجمه

این مقاله دارای 7 صفحه بوده که در سال 2016 منتشر شده است. چکیده لاتین و ترجمه آن را می توانید از قسمت زیر مشاهده کنید. برای سفارش این ترجمه می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09384505489

کد مقاله A1

چکیده:

در این پژوهش، رویکرد واریانس میانگین مارکویتز در بورس اوراق بهادار استانبول(BIST) آزمون شده است. داده های مرتبط با 252 روز متعلق به سال 2015 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا، سهام نظری ایجاد شد. این سهام در بر گیرنده 10 اوراق با وزن های برابر می باشد. که از سه صنعت مختلف برای کاهش دادن سود سهام انخاب شدند. به هرحال، تعداد منشی ها نمی تواند به نوبه خود برای یک سهام متنوع خوب کافی و مناسب باشد.ممدل مارکوویتز در رابطه بین بازگست از دارایی های مالی سرمایه گذاری شده در سهام تعریف شده است.در تجزیه و تحلیل تجربی، نگارنده به بررسی مدل واریانس میانگین پرداخته و سهام بسیاری را تولید نمود. سپس مدل آنها را در یک واریانش کاهش داده شده برای دست یابی به یک عایدی موردانتظار تعدیل شد.  سرمایه گذاران با توجه به ریسک پذیری خودشان آنها را انتخاب کردند. زیرا آنها کارآمد بودند.سهام بهینه شده این مدل توسط 8 دارایی با وزن های مختلف پایه گذاری شده است. و عایدی زیادی را در مقایسه با یک سهام با شرکایی با سهام مساوی را فراهم می کند.

کلمات کلیدی: مارکویتز، رویکرد واریانس میانگین، تئوری سهام مدرن، مرز موثر.

 

In this study, Markowitz mean-variance approach is tested on Istanbul Stock Exchange (BIST). 252 days of data

belonging a year of 2015 are analyzed. First, a hypothetical portfolio is created. It involves ten securities with

equal weights. They are chosen from three different industries to minimize risk of portfolio. However, the

number of securities is not adequate for a well diversified portfolio alone. Markowitz model takes into account a

relation between return on financial assets investing in portfolio. In empiricial analysis, I followed meanvariance model and created many portfolios. The model adjusted them as a minimum variance for a given

expected return. Investors choose any of them as their risk preferences. Because they are all efficient. My

optimal portfolio is constructed by eight assets with different weights. It provides more return comparing with a

portfolio with equal shares of ten stocks.

Keywords: Markowitz, mean-variance approach, modern portfolio theory, efficient frontier